15/06/2011
 | La Banque Postale, l'Euria, Finance Concepts, l'Institut Louis Bachelier, l'Institut Télécom et Zeliade Systems sont heureux de vous inviter au 6ème Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers le Jeudi 23 juin 2011, 15h00 17h45 à l'Institut Louis Bachelier, Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002 Paris. |
La Banque Postale, l'Euria, Finance Concepts, l'Institut Louis Bachelier, l'Institut Télécom et Zeliade Systems sont heureux de vous inviter au 6ème Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers qui se déroulera le Jeudi 23 juin 2011, 15h00 17h45 à l'Institut Louis Bachelier(Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002 Paris)
Deux présentations seront à l'honneur lors de ce séminaire:
Patrick HENAFF (Institut d'Actuariat , UBO)
Measuring Similarity between Models
et
Jérôme BRUN (Société Générale )
Validation of internal models the example of the ComprEH ensive Risks Measure for credit correlation trading
Le contexte
La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demande aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation». En apparence, il s'agit simplement de
parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de
modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. Bien que le concept de "risque de modèle" soit intuitif, la mise en oeuvre
de cette directive présente de nombreux défis, théoriques aussi bien que pratiques.
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Inscription (deadline 21/06/2011)
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La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des
places disponibles.
Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail,
téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite.
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