13ème Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers

La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demande aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation». En apparence, il s'agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. Bien que le concept de "risque de modèle" soit intuitif, la mise en oeuvre de cette directive présente de nombreux défis, théoriques aussi bien que pratiques.

 

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