19 Déc. 2012 Transition financière Market Microstructure: Confronting Many Viewpoints La deuxième édition de la conférence internationale « Market Microstructure : Confronting Many Viewpoints... + Ajouter à ma sélection
19 Déc. 2012 Transition financière INTERVIEW Charles-Albert Lehalle La deuxième édition de la conférence internationale « Market Microstructure : Confronting Many Viewpoints... + Ajouter à ma sélection
10 Déc. 2012 Transition financière #investissement Bulles spéculatives : le mode d’emploi de l’investisseur Quel est l’impact des bulles spéculatives ? Comment les investisseurs peuvent-ils les gérer, selon leur profil... + Ajouter à ma sélection
5 Nov. 2012 Transition financière Cahier #trading La microstructure de marché De nos jours, le trading à haute fréquence représente près de 70 % des transactions... + Ajouter à ma sélection
12 Juil. 2012 Transition financière Colloque CEPII / Groupama AM : “Remettre la finance au service de la croissance de long terme” Le CEPII et Groupama AM organise le colloque annuel "Remettre la finance au service de... + Ajouter à ma sélection
2 Mai. 2012 Transition financière High Frequency Lead/lag Relationships Empirical facts Lead/lag relationships are an important stylized fact at high frequency. Some assets follow the path... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière Granularity Adjustment for Risk Measures: Systematic vs Unsystematic Risks The granularity principle [Gordy (2003)] allows for closed form expressions of the risk measures of... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière Allocating Systematic and Unsystematic Risks in a Regulatory Perspective This paper discusses the contributions of financial entities to a global reserve from a regulatory... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière Clearing, counterparty risk and aggregate risk We study the optimal design of clearing systems, focusing on counterparty risk insurance and prevention.... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière When Market Illiquidity Generates Volume In this paper, we develop an extended framework of the daily return-volume relationship which incorporates... + Ajouter à ma sélection
22 Avr. 2012 Transition financière A BSDE Approach to Counterparty Risk under Funding Constraints This paper deals with the valuation and hedging of counterparty risk on OTC derivatives. Our... + Ajouter à ma sélection
10 Avr. 2012 Transition financière Cahier #gestion des risques Risque systémique Lorsqu’un risque systémique apparaît, il est souvent déjà trop tard, car le rôle de chaque... + Ajouter à ma sélection