12 Juil. 2012 Transition financière Colloque CEPII / Groupama AM : “Remettre la finance au service de la croissance de long terme” Le CEPII et Groupama AM organise le colloque annuel "Remettre la finance au service de... + Ajouter à ma sélection
11 Juil. 2012 Transition numérique RunMyCode : Faciliter le transfert technologique du monde académique vers les professionnels Lancé après plus d’un an de développement, le site internet RunMyCode.org a pour vocation la... + Ajouter à ma sélection
21 Juin. 2012 Transition démographique Comment expliquer le faible recours à l’Aide Complémentaire Santé? Ce mois ci, la lettre du cahier n° 11 de la chaire santé, aborde un... + Ajouter à ma sélection
18 Juin. 2012 Transition environnementale Spécial RIO+20 – Contribution de la Chaire Economie du Climat :”La croissance verte : de l’intention à la mise en œuvre” A l’occasion du sommet Rio+20, il sera question de la « Croissance verte ». La... + Ajouter à ma sélection
14 Mai. 2012 Transition environnementale Pollution de l’air, traitements médicaux : comment le décideur public doit-il évaluer les préférences individuelles des citoyens ? Beaucoup de politiques publiques investissent dans la production de biens dits « non-marchands » car... + Ajouter à ma sélection
2 Mai. 2012 Transition financière High Frequency Lead/lag Relationships Empirical facts Lead/lag relationships are an important stylized fact at high frequency. Some assets follow the path... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière Granularity Adjustment for Risk Measures: Systematic vs Unsystematic Risks The granularity principle [Gordy (2003)] allows for closed form expressions of the risk measures of... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière Allocating Systematic and Unsystematic Risks in a Regulatory Perspective This paper discusses the contributions of financial entities to a global reserve from a regulatory... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière Clearing, counterparty risk and aggregate risk We study the optimal design of clearing systems, focusing on counterparty risk insurance and prevention.... + Ajouter à ma sélection
23 Avr. 2012 Transition financière When Market Illiquidity Generates Volume In this paper, we develop an extended framework of the daily return-volume relationship which incorporates... + Ajouter à ma sélection
22 Avr. 2012 Transition financière A BSDE Approach to Counterparty Risk under Funding Constraints This paper deals with the valuation and hedging of counterparty risk on OTC derivatives. Our... + Ajouter à ma sélection
10 Avr. 2012 Transition financière Cahier #gestion des risques Risque systémique Lorsqu’un risque systémique apparaît, il est souvent déjà trop tard, car le rôle de chaque... + Ajouter à ma sélection
