Patrimony

The Louis Bachelier Group's patrimony has been defined as all the publications produced by academic researchers thanks to Group funding (ILB, FdR, IEF, Labex) or via the use of EquipEx data (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Invariance properties in the dynamic gaussian copula model *.

CDS, Counterparty credit risk, Dynamic copula, Gaussian copula, Immersion property, Invariance, Time, Wrong-way risk

Invariance Properties in the Dynamic Gaussian Copula Model.

CDS, Counterparty credit risk, Dynamic copula, Gaussian copula, Immersion property, Invariance, Time, Wrong-way risk

Valuation and management of credit derivatives: synthetic CDOs or the exponential growth of correlation products.

Cdos, Cds, Collateralized debt obligation, Crédit défault Swap

A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB

Journey to the heart of second-order EDSRs and other contemporary problems in financial mathematics.

American options, Analyse stochastique quasi-sûre, Asymptotic expansions, Bank monitoring, CDS, CDSs, Développements asymptotiques, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Fully non-linear PDEs, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, HJB equation, Incertitude de volatilité, Linear growth generator, Liquidity, Liquidité, Maximisation d’utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Non-linear Feynman-Kac formula, Obstacle problem, Options Américaines, Principal/agent problem, Problème d’obstacle, Problème principal/agent, Quadratic growth generator, Quasi-sure stochastic analysis, Robust utility maximization, Second order backward stochastic differential equations, Singular probability measures, Solutions de viscosité, Super-replication, Surréplication, Surveillance des banques, Viscosity solutions, Volatility uncertainty, Équation de HJB, Équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre

A journey through second order BSDEs and other contemporary issues in mathematical finance.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB