Patrimony

Journey to the heart of second-order EDSRs and other contemporary problems in financial mathematics.

American options, Analyse stochastique quasi-sûre, Asymptotic expansions, Bank monitoring, CDS, CDSs, Développements asymptotiques, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Fully non-linear PDEs, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, HJB equation, Incertitude de volatilité, Linear growth generator, Liquidity, Liquidité, Maximisation d’utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Non-linear Feynman-Kac formula, Obstacle problem, Options Américaines, Principal/agent problem, Problème d’obstacle, Problème principal/agent, Quadratic growth generator, Quasi-sure stochastic analysis, Robust utility maximization, Second order backward stochastic differential equations, Singular probability measures, Solutions de viscosité, Super-replication, Surréplication, Surveillance des banques, Viscosity solutions, Volatility uncertainty, Équation de HJB, Équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre

Some results on retrograde equations and stochastic partial differential equations with singularities.

Analyse stochastique quasi-sûre, Backward doubly stochastic differential equations, Backward stochastic differential equations with jumps, Dynkin games with uncertainty, Equations aux dérivées partielles stochastiques, Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, Equations différentielles stochastiques rétrogrades avec sauts, Equations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre, Equations intégro-différentielles, Jeux de Dynkin avec incertitude, Partial-integral differential equations, Quasi-sure stochastic analysis, Second order backward stochastic differential equations, Solutions de viscosité, Stochastic partial differential equations, Viscosity solutions