Patrimony

The Louis Bachelier Group's patrimony has been defined as all the publications produced by academic researchers thanks to Group funding (ILB, FdR, IEF, Labex) or via the use of EquipEx data (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Reset

Extra-Financial Risk Factors and the Cost of Debt.

Bond Market, Corporate Bonds, Corporate Social Irresponsibility, Corporate Social Responsibility, Default Risk, Dette en Devise Etrangère, Dette en Devise Locale, Défault Souverains, Foreign Currency Debt, International Bonds, Irresponsabilité d'Entreprise, Local Currency Debt, Marché de Dette, Obligations Internationales, Obligations Souveraines, Obligations d'Entreprise, Responsabilité Sociale de l’Entreprise, Risque de Défault, Sovereign Bonds, Sovereign Default

Essays on Sovereign Bond Markets.

Enchère du Trésor, Marché repo, Obligation souveraine, Repo market, Short-Selling, Sovereign bonds, Treasury auctions, Vente à découvert

Socially responsible investment and portfolio selection.

Aversion au risque, Diversification, Investissement socialement responsable, Mean-variance Efficiency Test, Obligations d'Etat, Portfolio Selection, Risk aversion, Socially Responsible Investment, Sovereign Bonds, Sélection de portefeuille, Test d'efficience moyenne-variance

Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds.

Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance

Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds.

Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance