Patrimony
The Louis Bachelier Group's patrimony has been defined as all the publications produced by academic researchers thanks to Group funding (ILB, FdR, IEF, Labex) or via the use of EquipEx data (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Interest rate and longevity risks: Dynamic modeling and applications to derivatives and life insurance.
Asymptotic smile, Demography, Etude démographiques, Insurance-life products, Interest rate risk, Longevity risk, Modèles de dynamique de populations, Modèles à volatilité stochastique, Mortality risk, Population dynamics model, Processus de Wishart, Produits d'assurance-vie, Risk transfer, Risque de longévité, Risque de mortalité, Risque de taux d'intérêt, Smile asymptotique, Stochastic volatility models, Transfert de risques, Wishart processes
Dependency modeling and process simulation in finance.
Algorithm of Beskos, Dépendance en finance, Modèle d'indice boursier, Modèles de portefeuille, Monte-Carlo, Schémas de discrétisarion, Simulation exacte, Stochastic volatility models, Équations différentielles stochastiques
High order discretization schemes for stochastic volatility models.
Discretization schemes, Multilevel Monte Carlo, Stochastic volatility models, Weak trajectorial convergence