Patrimony

The Louis Bachelier Group's patrimony has been defined as all the publications produced by academic researchers thanks to Group funding (ILB, FdR, IEF, Labex) or via the use of EquipEx data (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Meteorological and climatic potentials and limits of a proliferation of renewable energies.

Electricity production, Modeling, Modélisation, Photovoltaic production, Photovoltaïque, Production électrique, Renewable energy, Supply-Demand balance, Wind production, Énergie renouvelable, Éolien, Équilibre offre-Demande

Meteorological and climatic potentials and limits of a proliferation of renewable energies.

Electricity production, Modeling, Modélisation, Photovoltaic production, Photovoltaïque, Production électrique, Renewable energy, Supply-Demand balance, Wind production, Énergie renouvelable, Éolien, Équilibre offre-Demande

Dependence modeling between continuous time stochastic processes : an application to electricity markets modeling and risk management.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production