GT “Actuariat et Risques Contemporains” (ARC) avec Alexandre BROUSTE

La prochaine séance du GT  “Actuariat et Risques Contemporains” (ARC) se déroulera vendredi 22 Novembre à 14h en hybride.

Pour participer en présentiel : Salle des Chaires de l’Institut Louis Bachelier au 4e étage du Palais Brongniart.

Pour participer à la Réunion Zoom :
https://zoom.us/j/98024362265?pwd=9pM2yfhtyg0HHrPJayw5UWpQBxRimM.1
ID de réunion: 980 2436 2265
Code secret: SemARC

La prochaine séance du GT “Actuariat et Risques Contemporains” (ARC) aura le plaisir d’accueillir l’intervention d’Alexandre BROUSTE (Le Mans Université, IRA) :

“Quelques contributions récentes à la méthode One-Step”
Résumé: En statistique paramétrique, la procédure one-step consiste à corriger un estimateur initial par une seule étape de descente de gradient (Fisher scoring) sur la fonction de log-vraisemblance. Elle permet ainsi de construire, dans certains cas, des estimateurs rapides et asymptotiquement efficaces. Si cette procédure est bien connue des statisticiens, elle n’a finalement été que peu utilisée en pratique. Cela s’explique par les hypothèses imposées, dans sa version classique, à l’estimateur initial. Cependant, des résultats récents permettent de relaxer ces hypothèses, ouvrant ainsi un large champ d’applications.
Nous présenterons nos contributions récentes concernant les expériences statistiques impliquant des échantillons i.i.d., des modèles linéaires généralisés et, si le temps le permet, des séries chronologiques ainsi que des processus fractionnaires.

Pour les membres de l’Institut des Actuaires, assister à ce groupe de travail permet d’ajouter 6 points à son score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).