Séminaire Machine-Learning et Gestion Quantitative

Dans le cadre du Programme de Recherche Interdisciplinaire Finance and Insurance Reloaded – FaIR, l’Institut Louis Bachelier explore différentes applications des nouvelles technologies aux secteurs financiers et de l’assurance. Lors de ce séminaire, nous allons explorer les perspectives de l’utilisation du « machine learning » dans la gestion quantitative. Edmond Lemzi viendra présenter un article sur la modélisation de la structure par terme des taux d’intérêts en utilisant un algorithme apprenant. Charles-Albert Lehalle présentera ensuite, en les comparant, deux articles ayant le même objectif : utiliser l’apprentissage profond pour mieux prédire la valeurs des actifs financiers qu’avec les outils traditionnels de l’économétrie. Ces deux présentations de 45 minutes seront suivies d’une table ronde – débat sur l’avenir de ce genre de techniques pour la gestion.

Ce séminaire se déroulera en français et sera animé par :
Edmond Lezmi (Amundi)
Charles-Albert Lehalle (Capital Fund Management)

Table Ronde: Les enjeux du Machine-Learning pour la gestion de portefeuille.

Uniquement sur invitation.