Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques.

Algorithmes stochastiques, Discretisation, Discretization, Optimisation, Optimization, Processus stochastiques, Quantification d'incertitude, Stochastic algorithms, Stochastic processes, Stopping time, Temps d'arret, Uncertainty quantification

Modélisation, optimisation et estimation pour le contrôle en ligne des algorithmes de négociation sur les marchés à ordres limités.

Algorithmes stochastiques, Apprentissage automatique, Contrôle stochastique, Estimation de paramètres, Microstructure de marchés, Parameter estimation, Stochastic control, Trading algorithmique

Approches variationnelles et autres contributions en optimisation stochastique.

Agrégation, Algorithmes stochastiques, Décomposition, Gradient stochastique, Optimisation stochastique, Principe du problème auxiliaire, Stabilité

Algorithmes de poursuite stochastiques et inégalités de concentration empiriques pour l'apprentissage statistique.

Algorithmes Stochastiques, Apprentissage en Ligne, Bornes d'Erreur en Généralisation, Classification Multi-Classes, Empirical Bernstein Inequalities, Feature Selection, Generalization Bounds, Inégalités de Bernstein Empiriques, Martingales, Matching Pursuit, Multiclass Classification, Online Learning, Ranking, Stochastic Algorithms, Sélection de Caractéristiques, U-Statistics, U-Statistiques

Méthodes Monte Carlo multi-niveaux et inférence statistique pour les modèles financiers.

Algorithmes stochastiques, Calcul de Malliavin, Finance Quantitative, Functional limit theorems, Jump processes, Malliavin calculus, Multilevel Monte Carlo, Multilevel Monte Carlo methods, Numerical probabilities, Probabilités numériques, Processus de branchement-diffusion, Processus à sauts, Statistics of processes for financial models, Statistique des processus, Stochastic algorithms, Théorèmes limites fonctionnels

Discrétisation des processus aux temps d'arrêt et quantification de l'incertitude des limites d'approximation stochastique.

Algorithmes stochastiques, Discretisation, Discretization, Optimisation, Optimization, Processus stochastiques, Quantification d'incertitude, Stochastic algorithms, Stochastic processes, Stopping time, Temps d'arret, Uncertainty quantification