Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Prix des actifs et actifs sans prix.

Allocation d'actifs, Art market, Asset allocation, Bubbles, Bulles, Marché de l'art, Market sentiment, Prévisibilité des rendements, Return predictability, Sentiment, Trading volume, Volume

Allocation optimale d'actifs soumise à des contraintes de risque de retrait et de solvabilité.

Asset allocation, Asset-liability management, Liquidity risk, Utility maximization, Withdrawal risk

Essais sur les investissements, la gestion de portefeuille et les pensions.

Allocation d’actifs, Asset Allocation, Fonds de pension, Gestion de portefeuille, Gestion des risques, Investissements, Investments, Pensions, Portfolio Management, Retraites, Risk Sharing, Social Security

Trois essais sur la gestion des actifs.

Active mutual funds, Allocation d’actifs, Asset allocation, Fonds d’investissement actifs, Gestion de portefeuille, Information risk, Liquidity, Liquidité, Portfolio Management, Predictability, Prédictibilité des rendements, Risque de l’information

Cycles économiques et gestion de portefeuille.

Allocation d'actifs, Apprentissage automatique, Asset allocation, Cycles économiques, Economic cycles, Machine learning

La détection des retournements du marché actions américain.

Allocation d'actifs, Analyse technique, Asset allocation, Bull and bear markets, Effet momentum, Gestion de portefeuille, Logistic regression, Marchés haussiers et baissiers, Market timing, Monumentum effect, Portfolio management, Prévisibilité des marchés actions, Retournements des marchés actions, Régression logistique, Stock market predictability, Stock market reversals, Sélection de variables, Technical analysis, Timing du marché, Variable selection

Les filtres de responsabilité sociale sont-ils importants pour évaluer la performance des fonds communs de placement ?

Active Management, Asset Allocation, Mutual Funds, Performance Attribution, Socially Responsible Investment

Prix des actifs et actifs sans prix.

Allocation d'actifs, Art market, Asset allocation, Bubbles, Bulles, Marché de l'art, Market sentiment, Prévisibilité des rendements, Return predictability, Sentiment, Trading volume, Volume

La nécessité de nouvelles formes d'intermédiation financière.

Asset allocation, Corporate governance, Financial intermediation, Financialization, Growth, Investment, Liquidity, Shareholders, Stakeholders

Allocation stratégique d’actifs et ALM pour les régimes de retraites.

Allocation d’actifs, Asset allocation, Asset-liability management, Gestion actif-passif, Génération de scénarios, Optimisation stochastique, Programmation stochastique, Retirement scheme, Régime de retraite, Scenario generation, Stochastic optimization, Stochastic programming

Couverture du risque de volatilité et de corrélation dans un portefeuille.

Allocation d'actifs, Asset allocation, Conditions de stationnarité, Dcc, Garch, Hedging strategies, Risque de volatilité et de corrélation, Régimes de volatilité, Stationarity conditions, Stratégies de couverture, VaR, Volatility and correlation risk, Volatility regimes

Une évaluation économique du risque de modèle dans les allocations d'actifs à long terme.

Asset allocation, Economic impact, Economic models, Financial institutions, Financialcrises, Risk management in business, Value at risk