Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Barycentres entropiques de Wasserstein : Caractérisation PDE, régularité et CLT.

Central limit theorem, Entropic-Wasserstein barycenters, Monge-Ampère equations and systems

Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques pour le noyau de chaleur sur le groupe de Heisenberg.

Brownian Motion, Central Limit Theorem, Heat kernel, Heisenberg group, Logarithmic Sobolev inequality, Poincaré inequality, Random Walk

De Boltzmann aux matrices aléatoires et au-delà.

Boltzmann, Central limit theorem, Circular law, Collective phenomena, Coulomb gas, Diffusion processes, Electrostatics, Entropy, Equilibrium measure, Fisher information, Free probability, Ginibre ensemble, Interacting Particle Systems, Large Deviations Principle, Markov processes, Mean-field interaction, Potential theory, Random matrices, Riesz kernel, Shannon, Singular repulsion, Voiculescu

Inférence statistique pour un système interactif partiellement observé de processus de Hawkes.

Central limit theorem, Graphe d'interaction, Inférence statistique, Interaction graph, Limite de champ moyenne, Mean field limit, Multivariate Hawkes processes, Particules à interaction stochastique, Processus Hawkes multivarié, Processus ponctuels, Statistical inference, Stochastic interacting particles

Couplage de l'échantillonnage par importance et de la méthode de Monte-Carlo multiniveau à l'aide de l'approximation de la moyenne des échantillons.

Central limit theorem, Importance Sampling, Multilevel Monte Carlo, Uniform strong large law of numbers, Variance reduction

Etude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul des prix des options Parisiennes.

Algorithmes tronqués, Approximation stochastique, Central limit theorem, Inversion numérique, Laplace transforms, Numerical inversion, Options parisiennes, Parisian options, Stochastic approximation, Théorème centrale limite, Transformées de Laplace, Truncated algorithms

Normalité asymptotique des algorithmes stochastiques à troncature aléatoire.

Central limit theorem, Martingale arrays, Randomly truncated stochastic algorithms, Stochastic approximation

Étude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul du prix des options parisiennes.

Algorithmes tronqués, Approximation stochastique, Central limit theorem, Inversion numérique, Laplace transforms, Numerical inversion, Options parisiennes, Parisian options, Stochastic approximation, Théorème central limite, Transformés de Laplace, Troncated algorithms

Mesure invariante des diffusions dupliquées et application à l'extrapolation de Richardson-Romberg.

Asymptotic flatness, Central Limit Theorem, Confluence, Ergodic diffusion, Euler scheme, Gradient System, Hypoellipticity, Invariant measure, Lyapunov exponent, Optimal transport, Richardson-Romberg extrapolation, Two-point motion

Théorèmes de limite pour les estimateurs multiniveaux pondérés et réguliers.

Central Limit Theorem, Euler scheme, Law of large numbers, Multilevel Monte Carlo methods, Nested Monte Carlo, Richardson- Romberg extrapolation

Un algorithme à étapes mixtes pour l'approximation du régime stationnaire d'une diffusion.

Central Limit Theorem, Ergodic diffusion, Euler scheme, Poisson equation, Stationary process, Steady regime, Stochastic differential equation

Échantillonnage par importance et méthode statistique de Romberg.

Central limit theorem, Euler scheme, Heston model, Robbins-Monro, Statistical Romberg method, Stochastic algorithm, Variance reduction