Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Contributions à l'étude d'espaces de fonctions et d'EDP dans une classe de domaines à frontière fractale auto-similaire.

Analyse fractale, Espaces de fonctions, Extension, Fractal analysis, Fractal interface., Function spaces, Interface fractale., Partial differential equations, Problème de transmission, Prolongement, Théorème de trace, Trace theorem, Transmission problem, Équations aux dérivées partielles

Quelques problèmes liés à l'erreur statistique en homogénéisation stochastique.

Equations aux dérivées partielles, Homogenization, Homogénéisation, Inverse problem, Matériaux aléatoires, Monte Carlo methods, Méthodes de Monte Carlo, Partial differential equations, Problème inverse, Random materials, Réduction de variance, Variance reduction

Quelques exemples de jeux à champ moyen.

Apprentissage statistique, Graph theory, K-Means, K-Moyennes, Mean field games theorie, Partial differential equation, Statistical Learning, Théorie des graphes, Théorie des jeux à champ moyen, Équations aux dérivées partielles

Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes.

Analyse stochastique, Calcul de Malliavin, Financial mathematics, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Partial differential equations, Stochastic analysis, Équations aux dérivées partielles

Applications de la théorie de l'erreur à l'aide de formes de Dirichlet.

Biais, Bias, Bid-ask spread, Calcul d’erreur, Dirichlet form, Dirichlet, Formes de, EDP non-linéaires, Equations aux dérivées partielles, Equations différentielles stochastiques, Equations stochastiques aux dérivées partielles, Error calculus financial model, Financial model, Liquidity model, Modèles de liquidité, Modèles financières, Non-linear PDE, Opérateur carré du champ, Partial differential equation, Sensibilité, Sensitivity, Stochastic differential equation, Stochastic partial differential equation

Applications de la théorie de l'erreur à l'aide de formes de Dirichlet.

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Approximation et réduction de modèle pour les équations aux dérivées partielles avec interprétation probabiliste.

Adaptive strategies, Approximation en grande dimension, Discrete optimization, High-dimensional approximation, Monte-Carlo methods, Méthodes de Monte-Carlo, Méthodes de bases réduites, Optimisation discrète, Partial differential equations, Reduced basis methods, Stratégies adaptatives, Équations aux dérivées partielles

Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques.

Coupled system, Equations aux dérivées partielles, Fluide polymérique, Magnetohydrodynamic, Monte carlo method, Multiscale problem, Partial differential equations, Polymeric fluid, Problème multi-échelles, Stochastic differential equations, Système couplé, Techniques de réduction de variance, Variance reduction techniques

Problèmes numériques en mathématiques financières et en stratégies de trading.

Algorithmic Trading, Apprentissage automatique, Apprentissage supervisé, Binomial tree model, Conditions de non-arbitrage, Coûts de transaction, Diffusion partial differential equations, Equations aux dérivées partielles, European options, Financial market models, Machine learning, Modèle Binomial, Modèles de marchés financiers, No-arbitrage condition, Option pricing, Options européennes, Pricing, Prix de sur-réplication, Stratégies de trading, Super-hedging prices, Supervised learning, Trading algorithmique