Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Régression non-paramétrique et information spatialement inhomogène.

Design aléatoire, Design dégénéré, Estimation adaptative, Estimation asymptotiquement exacte, Estimation à noyaux, Méthode de Lepski, Optimal recovery, Polynômes locaux, Risque minimax, Régression non-paramétrique

Régression non paramétrique et information spatialement inhomogène.

Adaptive estimation, Asymptotically sharp estimation, Degenerate design, Design aléatoire, Design dégénéré, Estimation adaptative, Estimation asymptotiquement exacte, Estimation à noyaux, Kernel estimation, Lepski method, Local polynomial estimation, Minimax risk, Méthode de Lepski, Nonparametric regression, Optimal recovery, Polynômes locaux, Random design, Risque minimax, Régression non-paramétrique

Validation croisée et pénalisation pour l'estimation de densité.

Adaptative estimation, Density estimation, Estimateurs linéaires, Estimation adaptative, Estimation de densité, Estimator selection, Hellinger loss, Heuristique de pente, Inégalités d'oracle, Linear estimators, Non-parametric statistics, Oracle inequalities, Penalization, Perte Hellinger, Pénalisation, Slope heuristics, Statistical algorithm selection, Statistiques non-paramétriques, Sélection d'estimateur, Sélection d'une méthode d'estimation, T-estimation, V-fold cross-validation, Validation croisée V-fold

Estimation bayésienne non paramétrique.

Distributions les plus défavorables, Espace de Besov faible, Espace de Besov fort, Espace de Lorentz, Estimateur bayésien, Estimateur de type seuillage, Estimateur linéaire, Estimation adaptative, Loi de Pareto, Modèle de bruit blanc gaussien, Modèle hétéreoscédastique, Modélisation bayésienne, Ondelettes, Problème statistique inverse, Sparsité, Théorie maxiset, Théorie minimax, Vitesse de convergence

Propriétés fréquentistes des méthodes Bayésiennes semi-paramétriques et non paramétriques.

Adaptation, Bayesian Statistics, Bayesian testing, Estimation Semi-paramétrique, Estimation adaptative, Estimation non-paramétriques, Inverse problems, Méthodes Bayesiennes, Nonparametric Statistics, Problèmes Inverses, Semiparametric Statistics, Test Bayésiens

Estimation bayésienne non paramétrique.

Distributions les plus défavorables, Espace de Besov faible, Espace de Besov fort, Espace de Lorentz, Estimateur bayésien, Estimateur de type " seuillage ", Estimateur linéaire, Estimation adaptative, Loi de Pareto, Modèle de bruit blanc gaussien, Modèle hétéreoscédastique, Modélisation bayésienne, Ondelettes, Problème statistique inverse, Sparsité, Théorie maxiset, Théorie minimax, Vitesse de convergence

Inférence adaptative transductive et inductive pour la régression et l'estimation de densité.

Bornes empiriques sur le risque, Estimation adaptative, Estimation à noyaux, Inégalités d'oracle, Machine à vecteur support [SVM], Régression aux moindres carrés, Sélection de modèles, Théorie de l'apprentissage statistique