Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Approximation stochastique dans les espaces de Hilbert.

Apprentissage supervisé, Approximation stochastique, Convex optimization, Espaces de Hilbert à noyaux reproduisants, Estimation non-paramétrique, Nonparametric estimation, Optimisation convexe, Reproducing kernel Hilbert spaces, Stochastic approximation, Supervised learning

Modélisation et analyse statistique de la formation des prix à travers les échelles, Market impact.

Analyse statisique, Carnet d'ordre, Estimation non-Paramètrique, Exécution optimale, Formation de prix, Hawkes model, Limit order book, Modèle de Hawkes, Non-Parametric estimation, Optimal execution, Price formation, Statistic analyze

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions

Procédures d'agrégation : optimalité et taux rapides.

Adaptation, Classification, Density estimation, Dimension reduction, Estimation de densité, Estimation non-paramétrique, Inégalités d'oracle, Minimax rates of convergence, Non-parametric estimation, Optimality, Optimalité, Oracle inequalities, Réduction de dimension, Régression, Vitesses minimax

Estimations pour les modèles de Markov cachés et approximations particulaires : Application à la cartographie et à la localisation simultanées.

Estimation non-paramétrique, Hidden Markov model, Modèle de Markov caché, Non-parametric estimation

Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique.

Aggregation, Agrégation, Copula, Copule, Diagonal, Diagonale, Entropie, Entropy, Estimation non-Paramétrique, Nonparametric estimation, Order statistics, Statistics d'ordre

Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance.

Assurance crédit, Assurance dépendance, Competing risks data, Credit insurance, Estimation non-paramétrique, Hypothèse de Markov, Long term care insurance, Markov assumption, Matrice de transition, Modèle multi-états, Modèle à risques concurrents, Multi-state model, Nonparametric estimation, Stress tests, Stress-tests, Transition matrix

Approximation stochastique dans les espaces de Hilbert.

Apprentissage supervisé, Approximation stochastique, Convex optimization, Espaces de Hilbert à noyaux reproduisants, Estimation non-paramétrique, Nonparametric estimation, Optimisation convexe, Reproducing kernel Hilbert spaces, Stochastic approximation, Supervised learning

Estimation non-paramétrique de la densité de variables aléatoires cachées.

Estimateur à noyau, Estimation non-paramétrique, Kernel estimator, Mixed models, Modèles mixtes, Méthode de sélection, Nonparametric estimation, Parameter selection, Stochastic differential equation, Équations différentielles stochastiques

Estimation non-paramétrique de la densité de variables aléatoires cachées.

Estimateur à noyau, Estimation non-paramétrique, Kernel estimator, Mixed models, Modèles mixtes, Méthode de sélection, Nonparametric estimation, Parameter selection, Stochastic differential equation, Équations différentielles stochastiques

Essais sur la concurrence et l'investissement dans l'industrie des télécommunications.

Efficacité dynamique, Estimateur d'appariement, Estimation non-paramétrique

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance.

Assurance dépendance, Durée de maintien marginale, Estimation non-paramétrique, Modèle multi-états, Processus markovien, Risques concurrents, Taux d'incidence