Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Essais sur les investissements, la gestion de portefeuille et les pensions.

Allocation d’actifs, Asset Allocation, Fonds de pension, Gestion de portefeuille, Gestion des risques, Investissements, Investments, Pensions, Portfolio Management, Retraites, Risk Sharing, Social Security

Trois essais sur la gestion des actifs.

Active mutual funds, Allocation d’actifs, Asset allocation, Fonds d’investissement actifs, Gestion de portefeuille, Information risk, Liquidity, Liquidité, Portfolio Management, Predictability, Prédictibilité des rendements, Risque de l’information

Big Data : Quelle révolution pour les marchés financiers et la gestion de portefeuille.

Big Data, Gestion de portefeuille, Marchés Financiers

La détection des retournements du marché actions américain.

Allocation d'actifs, Analyse technique, Asset allocation, Bull and bear markets, Effet momentum, Gestion de portefeuille, Logistic regression, Marchés haussiers et baissiers, Market timing, Monumentum effect, Portfolio management, Prévisibilité des marchés actions, Retournements des marchés actions, Régression logistique, Stock market predictability, Stock market reversals, Sélection de variables, Technical analysis, Timing du marché, Variable selection

Exercices de simulation de crise et fixation du prix des obligations à très long terme.

Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance

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