Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Etude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul des prix des options Parisiennes.
Algorithmes tronqués, Approximation stochastique, Central limit theorem, Inversion numérique, Laplace transforms, Numerical inversion, Options parisiennes, Parisian options, Stochastic approximation, Théorème centrale limite, Transformées de Laplace, Truncated algorithms
Etude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul des prix des options parisiennes.
Inversion numérique, Options parisiennes
Étude asymptotique des algorithmes stochastiques et calcul du prix des options parisiennes.
Algorithmes tronqués, Approximation stochastique, Central limit theorem, Inversion numérique, Laplace transforms, Numerical inversion, Options parisiennes, Parisian options, Stochastic approximation, Théorème central limite, Transformés de Laplace, Troncated algorithms