Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Asymptotique en petit temps pour la densité d'une équation différentielle stochastique pilotée par un processus LEVY stable.

Density in small time, Lévy process, Malliavin calculus for jump processes, Stable process

Propriété LAMN pour les paramètres de dérive et de volatilité d'une EDS pilotée par un processus de Lévy stable.

LAMN property, Lévy process, Malliavin calculus for jump processes, Parametric estimation, Stable process

Propriété LAMN pour les paramètres de dérive et de volatilité d'un sde piloté par un processus de Lévy stable.

LAMN property, Lévy process, Malliavin calculus for jump processes, Parametric estimation, Stable process

Propriété de normalité mixte asymptotique locale pour les équations différentielles stochastiques observées discrètement et pilotées par des processus de Lévy stables.

Local Asymptotic Mixed Normality Property, Lévy process, Malliavin calculus for jump processes, Stable process

Fonctions d'estimation pour les EDD pilotés par des processus de Lévy stables.

Estimating functions, Lévy process, Malliavin Calculus, Parametric infer- ence, Parametric inference, Stable process, Stochastic Differential Equation

Estimation conjointe pour les SDE pilotés par des processus de Lévy localement stables.

Estimating functions, Lévy process, Parametric inference, Stable process, Stochastic Differential Equation

Fonctions d'estimation pour les EDD pilotés par des processus de Lévy stables.

Estimating functions, Lévy process, Malliavin Calculus, Parametric infer- ence, Parametric inference, Stable process, Stochastic Differential Equation