Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Trois essais sur les stratégies de suivi de tendance.

Construction de portefeuille, Fonds d'investissements, Hedge funds, Liquidity, Liquidité, Portfolio construction, Suivi de tendance, Trend following

Mesure de performance et liquidité dans l'industrie des hedge funds.

Autocorrélation, Econometrics, Econométrie, Hedge funds, Limite à l'arbitrage, Limits to arbitrage, Liquidity, Liquidité, Mesure de performance, Modèles à facteurs, Multiple factors models, Performance measurement, Prime de risque, Risk premium, Serial-Correlation

Trois essais en gestion quantitative obligataire.

Assurance de portefeuille, Etf, Fixed-income, Liquidity, Liquidité, Market stress, Obligations, Portfolio insurance, Stress de marché

Trois Essais en Private Equity.

Capital-Investissement, Emerging markets, IPOs, Introductions en bourse, Liquidity, Liquidité, Manager mobility, Marchés émergents, Mobilité des managers, Performance, Private equity

Anatomie des marchés financiers à haute fréquence : analyse de l'Influence de l'automatisation sur la microstructure des marchés financiers.

Algorithmic trading, Automatic trading, Bourse d’échanges, Financial markets, High-frequency trading, Liquidity, Liquidité, Marché financier virtuel, Marchés financiers, Market microstructure, Market stability, Microstructure des marchés financiers, Multilateral trading facilities, Plateforme multilatérale de négociation, Stabilité financière, Stock exchange, Trading, Trading algorithmique, Trading automatique, Trading haute-fréquence, Virtual financial markets

Essais en Microstructure des Marchés Financiers.

Attention limitée, Bien-être, Efficience informationnelle de marché, High frequency trading, Imperfect market monitoring, Limit order Market, Limited attention, Liquidity, Liquidité, Marché conduit par les ordres, Market efficiency, Mini flash crash, News, Nouvelles, Surveillance de marché imparfaite, Trading haute fréquence, Welfare

Trois essais sur la gestion des actifs.

Active mutual funds, Allocation d’actifs, Asset allocation, Fonds d’investissement actifs, Gestion de portefeuille, Information risk, Liquidity, Liquidité, Portfolio Management, Predictability, Prédictibilité des rendements, Risque de l’information

Notation financière et comportement des acteurs sur le marché financier.

Asymétrie d'information, Changements de notation financière, Credit rating changes, Financial analysts forecast, Information asymmetry, Liquidity market, Liquidité, Pin, Probability of information based trades (PIN), Prévisions des analystes financiers, Signal Theory, Théorie de signal

Illiquidité, contagion et risque systémique.

Contagion financière, Econométrie de la Finance, Financial Contagion, Financial Econometrics, Liquidity, Liquidity measures, Liquidité, Mesures de Liquidité, Risque Systémique, Systemic Risk

Liquidité et risque de liquidité.

Liquidité, Marchés financiers, Rendement, Risque de liquidité

Concurrence entre les plateformes d’échanges.

Competition, Efficience informationnelle, Governance structure, Liquidity, Liquidité, Market efficiency, Market fragmentation, Market quality, Performance, Pre-Opening, Pré-ouverture, Qualité de marché, Reputation, Réputation, Self-Listing, Stock exchange, Structure de gouvernance

Un voyage à travers les BSDE du second ordre et d'autres questions contemporaines en finance mathématique.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB