Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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L'impact du marché dans le trading systématique et la fixation du prix des options.

Evaluation d'Options, Financial Mathematics, Impact de Marché, Market Impact, Mathematiques Financières, Option Pricing, Systematic Trading, Trading Algorithmique

Impact sur le marché : Une étude systématique des ordres à cours limité.

Automated Trading, Fair Pricing, Limit Orders, Market Impact, Market Microstructure, Statistical Finance

Impact sur le marché : Une étude systématique du marché des options à haute fréquence.

Automated Trading, Fair Pricing, High Frequency, Implied Volatility, Limit Orders, Market Impact, Market Microstructure, Options Market, Statistical Finance

Fixation du prix et couverture des créances éventuelles avec coûts de liquidité et impact sur le marché.

Liquidity costs, Market impact, Partial differential equations

Impact sur le marché : Une étude systématique des ordres à cours limité.

Automated Trading, Fair Pricing, Limit Orders, Market Impact, Market Microstructure, Statistical Finance

Impact sur le marché : Une étude systématique des ordres à cours limité.

Automated Trading, Fair Pricing, Limit Orders, Market Impact, Market Microstructure, Statistical Finance

Impact sur le marché : une étude systématique du marché des options à haute fréquence.

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Impact sur le marché : Une étude systématique du marché des options à haute fréquence.

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Fixation du prix et couverture des créances éventuelles avec coûts de liquidité et impact sur le marché.

Liquidity costs, Market impact, Partial differential equations

Contrôle Stochastique Impulsionnel avec Incertitude en Finance et en Assurance.

Bayesian filtering, CAT bond, Contrôle optimal, Filtrage Bayesien, Incertitude, Incidence sur le marché, Market impact, Obligation catastrophe, Optimal control, Optimal trading, Trading optimal, Uncertainty

Quelques problèmes de statistiques et de contrôle optimal pour les processus stochastiques dans le domaine de la modélisation des prix des marchés de l'électricité.

Asymptotic efficiency, Dynamic programming, Efficacité asymptotique, Electricity prices, Erreurs de modèle, Estimation for diffusions, Estimation non paramétrique par noyaux, Exécution optimale, Impact de marché, Integrated volatility, Market impact, Model errors, Nonparametric kernel estimation, Optimal execution, Prix de l’électricité, Programmation dynamique, Statistique des diffusions, Volatilité intégrée

Dynamique du carnet d'ordres à cours limité : analyse statistique, modélisation et prédiction.

Carnet d'ordre, Equilibrium state, Ergodic properties, Etat Equilibre, Execution probability, High frequency data, Information propagation, Limit order book, Market impact, Market microstructure, Market participants’ intelligence, Market simulator, Markov jump process, Mechanical volatility, Priority value, Queuing model, Tick value, Transaction costs analysis, Volatility