Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).

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Un voyage à travers les BSDE du second ordre et d'autres questions contemporaines en finance mathématique.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB

Voyage au cœur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières.

American options, Analyse stochastique quasi-sûre, Asymptotic expansions, Bank monitoring, CDS, CDSs, Développements asymptotiques, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Fully non-linear PDEs, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, HJB equation, Incertitude de volatilité, Linear growth generator, Liquidity, Liquidité, Maximisation d’utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Non-linear Feynman-Kac formula, Obstacle problem, Options Américaines, Principal/agent problem, Problème d’obstacle, Problème principal/agent, Quadratic growth generator, Quasi-sure stochastic analysis, Robust utility maximization, Second order backward stochastic differential equations, Singular probability measures, Solutions de viscosité, Super-replication, Surréplication, Surveillance des banques, Viscosity solutions, Volatility uncertainty, Équation de HJB, Équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre