Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Un processus de Hawkes bivarié pour la modélisation des taux d'intérêt.
Hawkes process, Interest rate, Micro-structure, Self and mutually exciting processes, Yield curve
Agents hétérogènes et formation des prix sur les marchés financiers.
Agents hétérogènes, Bitcoin, Efficience, Financial markets, Heterogenous agents, Impact de marché, Liquidité, Marchés financiers, Micro-Structure, Offre/demande, Supply and demand