Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance.

Assurance crédit, Assurance dépendance, Competing risks data, Credit insurance, Estimation non-paramétrique, Hypothèse de Markov, Long term care insurance, Markov assumption, Matrice de transition, Modèle multi-états, Modèle à risques concurrents, Multi-state model, Nonparametric estimation, Stress tests, Stress-tests, Transition matrix

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance.

Assurance dépendance, Competing risks, Durée de maintien marginale, Estimation non paramétrique, Inception rates, Latent failure time model, Long Term Care insurance, Markov process, Modèle multi-états, Multi state model, Non-parametric estimation, Processus markovien, Risques concurrents, Taux d’incidence

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance.

Assurance dépendance, Durée de maintien marginale, Estimation non-paramétrique, Modèle multi-états, Processus markovien, Risques concurrents, Taux d'incidence

Sur l’utilisation des modèles multi-états pour la mesure et la gestion des risques d’un contrat d’assurance.

Assurance crédit, Assurance dépendance, Competing risks data, Credit insurance, Estimation non-paramétrique, Hypothèse de Markov, Long term care insurance, Markov assumption, Matrice de transition, Modèle multi-états, Modèle à risques concurrents, Multi-state model, Nonparametric estimation, Stress tests, Stress-tests, Transition matrix