Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Méthodes numériques sur des grilles sparse appliquées à l'évaluation d'options en finance.

Equations aux derivées partielles en grande dimension, Estimations d'erreur a posteriori, Méthodes numériques Sparse, Options américaines, Options sur des processus a sauts avec volatilité stochastique, Options sur panier

Processus de Lévy et options américaines.

American options, Cva, Exponetial Levy model, Free boundary, Inéquation variationnelle, Modèles exponentiels de Lévy, Options américaines, Région d\'exercice, Vitesse de convergence du prix critique

Approximations stochastiques pour le calcul des risques financiers.

American options, Approximation faibles, Credit risk measures, Décomposition en polynômes du chaos, Forward Variance, Initial Margin, Marge Initiale, Mesures de risque de crédit, Meta-modeling, Monte Carlo multi-Niveaux, Multilevel Monte Carlo, Métamodélisation, Options américaines, Orthogonal polynomials, Polynomial Chaos Expansion, Polynômes orthogonaux, Risk management, VIX, Variance Forward, Weak approximations

Un voyage à travers les BSDE du second ordre et d'autres questions contemporaines en finance mathématique.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB

Voyage au cœur des EDSRs du second ordre et autres problèmes contemporains de mathématiques financières.

American options, Analyse stochastique quasi-sûre, Asymptotic expansions, Bank monitoring, CDS, CDSs, Développements asymptotiques, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Fully non-linear PDEs, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, HJB equation, Incertitude de volatilité, Linear growth generator, Liquidity, Liquidité, Maximisation d’utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Non-linear Feynman-Kac formula, Obstacle problem, Options Américaines, Principal/agent problem, Problème d’obstacle, Problème principal/agent, Quadratic growth generator, Quasi-sure stochastic analysis, Robust utility maximization, Second order backward stochastic differential equations, Singular probability measures, Solutions de viscosité, Super-replication, Surréplication, Surveillance des banques, Viscosity solutions, Volatility uncertainty, Équation de HJB, Équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre

Un voyage à travers les BSDE du second ordre et d'autres questions contemporaines en finance mathématique.

Analyse stochastique quasi-sûre, Cds, EDP complètement non-linéaires, Formule de Feynman-Kac non-linéaire, Générateur à croissance linéaire, Générateur à croissance quadratique, Incertitude de volatilité, Liquidité, Maximisation d'utilité robuste, Mesures de probabilité singulières, Options Américaines, Problème d'obstacle, Solutions de viscosité, Sur-réplication, Surveillance des banques, équation de HJB

Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : put americain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités.

American Options, Contrôle optimal stochastique, Dividendes, Dividends, Dynamic programming, Exercise boundary, Frontière d\'exercice, Lévy processes, Options Américaines, Processus de Lévy, Programmation dynamique, Stochastic optimal control

Modélisation en risque crédit : calibration et discrétisation de modèles financiers.

Options américaines, Risque de crédit, Schéma de discrétisation

Some contributions to backward stochastic differential equations and applications.

Amecican options, Approximation polynomiale, Backward stochastic differential equations, Branching processes, EDSR quadratiques, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Forward-Backward SDEs, Jeux à champs moyen, Maximisation d'utilité, Mean field, Options américaines, Polynomial approximation, Processus de branchement, Quadratic BSDEs, Système progressif-rétrograde, Utility maximisation