Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Méthodes et modèles numériques appliqués aux risques du marché et à l’évaluation financière.

Algorithme glouton, Carnet d'ordres, Equation aux dérivées partielles en grande dimension, Greedy algorithm, High dimensional partial differential equations, Limit order book, Liquidity risk, Market microstructure, Microstructure de marché, Risque de liquidité

Le rôle des institutions financières : limites et perspectives.

Apprentissage, Blockchain, Central clearing, Compensation centrale, Financial institutions, Institutions financières, Learning, Liquidity risk, Payment network, Risque de liquidité, Réseau de paiement

Défaillances des marchés financiers et interventions publiques.

Biens publics, Crises financières, Défaillances de marché, Financial crisis, Lender of last resort, Liquidity risk, Market failures, Maturity transformation, Primes de risque, Prêteur en dernier ressort, Public goods, Risk premium, Risque de liquidité, Transformation de maturité

Liquidité et risque de liquidité.

Liquidité, Marchés financiers, Rendement, Risque de liquidité

Une évaluation de la résilience des contreparties centrales dans le nouveau cadre réglementaire en utilisant des données publiques.

Actions, Bonds, Counterparty risk, Derivatives products, Liquidity risk, Loss allocation, Obligations, Pensions livrées, Produits dérivées, Repurchase agreement, Risque de contrepartie, Risque de liquidité, Risque systémique, Répartition des pertes, Shares, Systemic risk

Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers.

Couverture d'options, Discrétisation, Processus de Lévy, Risque de liquidité, Risque de saut, Schéma d'Euler, Semimartingales avec sauts, Équations différentielles stochastiques

Essays on bank network characteristics : implications for bank capital and liquidity regulation and for monetary policy.

Basel III, Bâle III, Capital buffer, Interbank network topology, Liquidity risk, Risque de liquidité, Stock de capital, Topologie du réseau interbancaire

Changement de régime dans la dynamique des rendements obligataires et des écarts de taux.

Changements de régime, Compound auto-regressive process, Credit risk, Liquidity risk, Monetary policy, Politique monétaire, Processus composé auto-régressif, Regime switching, Risque de crédit, Risque de liquidité, Structure par terme des taux d’intérêt, Term structure of interest rates, Yield spreads, Écarts de taux d’intérêt

Changement de régime dans la dynamique des rendements obligataires et des écarts de taux.

Changements de régime, Compound auto-regressive process, Credit risk, Liquidity risk, Monetary policy, Politique monétaire, Processus composé auto-régressif, Regime switching, Risque de crédit, Risque de liquidité, Structure par terme des taux d’intérêt, Term structure of interest rates, Yield spreads, Écarts de taux d’intérêt

Le rôle des institutions financières : limites et perspectives.

Apprentissage, Blockchain, Central clearing, Compensation centrale, Financial institutions, Institutions financières, Learning, Liquidity risk, Payment network, Risque de liquidité, Réseau de paiement

Quelques applications du controle stochastique aux options réelles et au risque de liquidité.

Inégalités variationnelles, Principe de smooth-fit, Risque de liquidité, Sélection de portefeuille, Théorie du filtage