Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Approximation faible des représentations martingales.

Malliavin calculus, Martingale Representation Theorem, Stochastic Calculus, Stochastic Differential equations

Sur le support des solutions d'équations différentielles stochastiques avec des coefficients dépendant du chemin.

Functional Ito calculus, Functional equations, Holder spaces, Path-dependent SDE, Semimartingales, Stochastic differential equations, Support theorem, Wiener space

Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques.

Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process

Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique.

Calcul de Malliavin, Euler scheme, Malliavin calculus, Schéma d’Euler, Stochastic differential equations, Équation de la chaleur, Équation différentielle stochastique

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Estimation bidimensionnelle de l'effet aléatoire dans un modèle différentiel stochastique mixte.

Adaptive bandwidth, Density estimation, Kernel estimator, Mean integrated squared error, Mixed-effects models, Stochastic differential equations

Estimation non paramétrique dans un modèle Ornstein-Uhlenbeck à effets mixtes.

Deconvolution method, Kernel estimator, Mixed-effect model, Neuronal interspike interval, Nonparametric estimation, Ornstein-Uhlenbeck process, Stochastic differential equations

Modèles multi-échelles pour les fluides viscoélastiques.

Coupled system, Equations aux dérivées partielles, Fluide polymérique, Magnetohydrodynamic, Monte carlo method, Multiscale problem, Partial differential equations, Polymeric fluid, Problème multi-échelles, Stochastic differential equations, Système couplé, Techniques de réduction de variance, Variance reduction techniques

Calcul des sensibilités pour la mesure invariante d'une diffusion dépendant d'un paramètre.

Feynman-Kac formulae, Invariant measure, Stochastic differential equations, Variance reduction

Une interprétation trajectorielle des dissipations de l'entropie et de l'information de Fisher pour les équations différentielles stochastiques.

Bakry Emery criterion, Convex Sobolev inequalities, Girsanov theory, Long-time behaviour, Stochastic differential equations, Time reversal

Schémas de discrétisation d'ordre faible élevé pour les équations différentielles stochastiques.

Calcul de Malliavin, Discretization schemes, Equation diffférentielles stochastiques, Estimateur de Maximum de Vraisemblance, Malliavin calculus, Maximum Likelyhood Estimator, Processus de Wishart, Schémas de discrétisation, Stochastic Differential Equations, Wishart process

Une décomposition générale de Doob-Meyer-Mertens pour les systèmes g-supermartingales.

Backward, Doob-Meyer decomposition, Non-linear expectations, Stochastic differential equations