Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).

Réinitialiser

CComparaison élastique de courbes à l'aide de distances bâties sur des modèles stichastiques et déterministes.

0260l, Ajustement courbe, Approche déterministe, Approche probabiliste, Curve fitting, Deterministic approach, Image processing, Méthode numérique, Numerical method, Pac, Probabilistic approach, Processus stochastique, Stochastic processes, Traitement image

Statistiques du premier et du second ordre : caractérisation des processus de Hawkes et estimation non paramétrique.

Circular dependence, Correlation, Correlation matrix, Correlation methods, Covariance matrices, Discrete-event systems, Earthquakes, Earthquakes occurrence dynamics, Estimation, Estimation error, Financial markets, First-order statistics characterization, Hawkes kernel matrix, High-frequency trading events, Integral equations, Inverse problems, Kernel, Mathematical model, Matrix algebra, Microstructure, Monovariate processes, Multivariate Hawkes process, Multivariate point processes, Nonparametric estimation procedure, Nonpositive kernels, Numerical inversion, Power-law, Second-order statistics characterization, Shape, Statistical analysis, Stochastic processes, Three-variate processes, Wiener-Hopf integral equations

Inférence statistique des processus Ornstein-Uhlenbeck : génération de graphes stochastiques, sparsité, applications en finance.

Donn?es financi?res, Evolving networks, Financial data, Inf?rence statistique, Processus stochastiques, R?seaux ?volutifs, Sparsit?, Sparsity, Statistical inference, Stochastic processes

Discrétisation de processus à des temps d’arrêt et Quantification d'incertitude pour des algorithmes stochastiques.

Algorithmes stochastiques, Discretisation, Discretization, Optimisation, Optimization, Processus stochastiques, Quantification d'incertitude, Stochastic algorithms, Stochastic processes, Stopping time, Temps d'arret, Uncertainty quantification

Le capital public est-il vraiment productif ? Une réévaluation méthodologique.

Cointegrated regressors, Infrastructure, Public capital elasticity, Robustness and sensitivity analysis, Stochastic processes, Time series

Séminaire de Probabilités XLIX.

Diffusion processes, Large deviations, Martingale Theory, Quasi-stationary Distribution, Random Matrices, Stochastic processes