Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Modèles à risque.

Backtesting, Model Risk, Revue AERES, Value-at-risk

Liquidité intrinsèque dans les modèles de volatilité conditionnelle.

C01, C22, C58, G11, Garch, Liquidity, Quasi-Maximum Likelihood, Risk measures, Value-at-Risk

Impact de la multimodalité des distributions sur les calculs de la VaR et de l'ES.

Adapted rejection sampling, Expected Shortfall, Moments method, Multimodal distributions, Regulation, Risks, Value-at-Risk

Incertitude dans la valeur à risque historique : une mesure alternative du risque basée sur les quantiles.

Historical method, Prudential financial regulation, Stress risk measure, Stress testing, Tail risk measure, Uncertainty, Value-at-Risk

Impact de la multimodalité des distributions sur le calcul de la VaR et de l'ES.

Expected Shortfall, Financial market, Multimodality, Risk, Value-at-Risk

Une mesure plus précise pour des contrôles renforcés : VaR ou ES ?

Expected shortfall, Level of confidence, Marginal distributions, Risk measures, Value-at-Risk

Les approches chaos-stochastiques du risque de marché.

Chaos stochastique, Correlations breakdowns, Mackey-Glass, Markov-Switching, Non linearity, Non linéarité, Stochastic chaos, Value-At-Risk

Risques extrêmes en finance : analyse et modélisation.

Conditional Value-At-Risk, Fast Fourier transforms, Hidden Markov models, Lemme de Neyman-Pearson, Lois puissances, Lévy processes, Modèles de Markov cachés, Neyman-Pearson Lemma, Power laws, Processus de Lévy, Transformée de Fourier rapide, Value-At-Risk, Value-At-Risk Conditionnelle

Modèles de Pareto pour la gestion des risques.

EPD, Expected shortfall, Financial risks, GPD, Hill, Pareto, Quantile, Rare events, Regular variation, Reinsurance, Second order, Value-at-risk

Essais sur la Diversification des Portefeuilles Financiers et des Fonds Structurés de Crédit : Une Approche en termes de copules.

Copulas, Copules, Credit risk, Diversification, Optimisation, Optimization, Portefeuilles, Portfolio, Risque de crédit, Value-At-Risk

Contribution à la modélisation et à la gestion dynamique du risque des marchés de l'énergie.

Approximation stochastique, Conditional Value-at-Risk, Couverture du risque, Echantillonnage préférentiel, Energy markets, Importance Sampling, Marchés de l'énergie, Modèle multi-facteur, Multi-factor model, Processus stationnaire, Risk hedging, Stationnary process, Stochastic approximation, Value-at-Risk