Fixation du prix des produits dérivés sur les unités de traitement graphique à l'aide de la simulation de Monte Carlo.

Résumé Cet article porte sur l'utilisation de l'approche de Monte Carlo existante pour l'évaluation des contrats européens et américains sur une architecture GPU (graphics processing unit) de pointe. Tout d'abord, nous adaptons sur un cluster de GPU deux paradigmes différents de parallélisation des générateurs de nombres aléatoires, qui ont été développés pour des clusters de CPU. Étant donné que dans les applications financières, nous demandons des résultats en quelques secondes après la simulation, les calculs suffisamment importants doivent être mis en œuvre sur un cluster de machines. Ainsi, nous effectuons la comparaison du contrat européen entre les CPU et les GPU en utilisant de un à 16 nœuds d'un cluster CPU/GPU. Nous montrons que l'utilisation des GPU pour les contrats européens réduit le temps d'exécution de ∼ 40 et diminue l'énergie consommée de ∼ 50 pendant la simulation. Dans la deuxième série d'expériences, nous étudions les avantages de l'utilisation de la parallélisation des GPU pour l'évaluation des options américaines qui nécessitent la résolution d'un problème d'arrêt optimal et que nous mettons en œuvre en utilisant la méthode de régression de Longstaff et Schwartz. Le résultat d'accélération obtenu pour les options américaines varie entre 2 et 10 selon le nombre de chemins générés, les dimensions et la discrétisation temporelle.