Utilisation de Premia et de Nsp pour construire un repère de gestion des risques pour tester l'architecture parallèle.

Résumé Les institutions financières doivent effectuer des calculs massifs pendant la nuit, qui sont très exigeants en termes d'unités centrales consommées. Le défi consiste à évaluer de nombreux produits différents sur une architecture de type cluster. Nous avons utilisé le logiciel Premia pour évaluer les produits financiers dérivés. Dans ce travail, nous expliquons comment Premia peut être intégré dans Nsp, un logiciel scientifique comme Matlab, afin de fournir un outil puissant pour évaluer un portefeuille entier. Enfin, nous avons intégré une boîte à outils MPI dans Nsp pour permettre d'utiliser Premia pour résoudre un ensemble de problèmes d'évaluation sur un cluster. Ce cadre unifié peut ensuite être utilisé pour tester différentes architectures parallèles.