Dynamiques non linéaires et ondelettes pour l'analyse des cycles économiques.

Résumé Nous proposons une analyse de la modalité du signal pour caractériser et détecter les schémas de non-linéarité dans la série chronologique de l'indice de la production industrielle américaine. L'analyse est réalisée à l'aide de la méthode DVV (delay vector variance) récemment proposée, qui examine la prévisibilité locale d'un signal dans l'espace de phase afin de détecter la présence de déterminisme et de non-linéarité dans une série chronologique. Les paramètres d'intégration optimaux utilisés dans l'analyse DVV sont obtenus par une méthode basée sur l'entropie différentielle utilisant des substituts de Fourier et d'ondelettes. Une ondelette de Morlet complexe est utilisée pour détecter et caractériser le cycle économique américain. Une analyse complète de la faisabilité de cette approche est fournie. Nos résultats coïncident avec les dates des pics et des creux des cycles économiques publiées par le National Bureau of Economic Research (NBER).