Les différents régimes asymptotiques des processus autorégressifs quasi-instables.
Auteurs
Date de publication
- JAISSON Thibault
- ROSENBAUM Mathieu
2015
Type de publication
Chapitre d'ouvrage
Résumé
Nous étendons les résultats de [14, 27, 29] sur la convergence des processus AR(p) presque instables au cas d'ordre infini. Pour ce faire, nous procédons comme dans [19, 20] en utilisant des théorèmes limites pour certaines sommes géométriques bien choisies. Nous prouvons que lorsque la séquence de coefficients a une queue légère, les processus AR( ) presque instables se comportent comme des modèles d'Ornstein-Uhlenbeck. Cependant, dans le cas d'une queue lourde, nous montrons que les diffusions fractionnelles apparaissent comme des lois limites pour de tels processus.
Éditeur
Springer International Publishing
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