Un test omnibus pour détecter l'hétérogénéité dans les séries chronologiques.

Résumé Cet article se concentre sur une procédure permettant de tester les changements structurels dans les deux premiers moments d'une série temporelle, lorsqu'aucune information sur le processus à l'origine des ruptures n'est disponible. Nous modélisons la série comme un processus auto-régressif d'ordre fini plus un polynôme orthogonal de Bernstein pour capturer l'hétérogénéité. Le test de la nullité de l'invariance temporelle est ensuite réalisé en testant l'ordre du polynôme, en utilisant soit un critère d'information, soit un test de restriction. Cette procédure est un test omnibus dans le sens où elle couvre à la fois les changements structurels discrets purs et certains modèles de changements continus. Dans une certaine mesure, notre article peut être considéré comme une extension de Heracleous et al. (Econom Rev 27:363-384, 2008).