Restrictions et identification dans un problème multidimensionnel de partage des risques.

Résumé Nous considérons $H$ maximisateurs d'utilité espérée qui doivent partager une dotation agrégée multivariée risquée $X 2 R N$ et abordons les deux questions suivantes : le partage efficace du risque implique-t-il des restrictions sur la forme des consommations individuelles en fonction de $X$ ? Peut-on identifier les fonctions d'utilité individuelle à partir de l'observation du partage du risque ? Nous montrons que lorsque $H 2N N 1$ le partage efficace des risques doit satisfaire un système d'EDP non linéaires. Sous une condition de rang supplémentaire, nous prouvons un théorème d'identification.