Est-il optimal de regrouper les assurés par âge, sexe et ancienneté pour les calculs BEL basés sur des points modèles ?

Résumé Une méthode d'agrégation adaptée aux portefeuilles d'assurance-vie est présentée. Nous visons à optimiser le temps de calcul lors de l'utilisation de simulations de Monte Carlo pour le calcul de la meilleure estimation du passif. La méthode est une procédure en deux étapes. La première étape consiste à utiliser des méthodes de partitionnement statistique afin de rassembler les polices d'assurance. La deuxième étape est la construction d'une police représentative pour chacun des groupes susmentionnés. L'efficacité de la méthode d'agrégation est illustrée sur un portefeuille réel de contrats d'épargne dans le cadre d'un modèle de projection de flux de trésorerie utilisé pour la meilleure estimation du passif et le calcul du capital de solvabilité requis. La procédure fait déjà partie du processus d'évaluation d'AXA France.