Estimation et test de la distance minimale lisse avec des équations d'estimation conditionnelles : Uniforme dans la théorie de la largeur de bande.

Résumé Pour étudier l'influence d'un paramètre de largeur de bande dans l'inférence avec des moments conditionnels, nous proposons une nouvelle classe d'estimateurs et établissons une représentation asymptotique de notre estimateur comme un processus indexé par une largeur de bande, qui peut varier dans une large gamme incluant des largeurs de bande indépendantes de la taille de l'échantillon. Nous étudions son comportement en cas de mauvaise spécification. Nous proposons également une version efficace de notre estimateur. Nous développons une procédure basée sur une statistique métrique de distance pour tester les restrictions sur les paramètres ainsi qu'une technique bootstrap pour tenir compte de l'influence de la largeur de bande. Nos nouvelles méthodes sont simples à mettre en œuvre, s'appliquent aux problèmes non lisses et donnent de bons résultats dans nos simulations.