Estimation d'une queue bivariée : Une approche basée sur les copules.

Résumé Cet article traite du problème de l'estimation de la queue d'une fonction de distribution bivariée. À cette fin, nous développons une extension générale de la méthode POT (Peaks-Over-Threshold), principalement basée sur une version bidimensionnelle du théorème de Pickands-Balkema-de Haan. Nous introduisons un nouveau paramètre qui décrit la nature de la dépendance de la queue et nous fournissons un moyen de l'estimer. Nous construisons un estimateur de queue bidimensionnel et étudions ses propriétés asymptotiques. Nous présentons également des exemples de données réelles qui illustrent nos résultats théoriques.