Gestion des facteurs de risque exogènes et endogènes pour prédire les comportements d'abandon.

Résumé Les assureurs se préoccupent depuis longtemps des rachats, en particulier dans le domaine de l'épargne, où des sommes considérables sont en jeu. L'émergence de la directive européenne Solvabilité II, qui encourage le développement de modèles de risques internes (parmi lesquels une unité complète est dédiée à la gestion du risque de rachat), renforce la nécessité d'étudier en profondeur et de comprendre ce risque. Dans cet article, nous étudions les thèmes de la segmentation et de la modélisation des rachats afin de mieux prendre en compte les principaux facteurs de risque impactant les décisions des assurés. Nous constatons que plusieurs aspects complexes doivent être traités spécifiquement pour prédire les rachats, en particulier l'hétérogénéité des comportements ainsi que le contexte auquel est confronté l'assuré. En les combinant, nous développons une nouvelle méthodologie qui semble fournir de bons résultats sur des lignes d'affaires données, et qui de plus peut être adaptée à d'autres produits avec peu d'effort.