Estimation robuste de la matrice de covariance et allocation de portefeuille : The Case of Non-Homogeneous Assets.

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Auteurs
  • CHORRO C.
  • JAY E.
  • SOLER T.
  • OVARLEZ J. p.
  • PERETTI P. de
Date de publication
2020
Type de publication
Article de conférence
Résumé Pas de résumé disponible.
Éditeur
IEEE
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