Méthodes numériques pour un problème d'arrêt multiple optimal.

Résumé Cet article traite des solutions numériques d'un problème d'arrêt multiple optimal. L'équation de programmation dynamique (PD) correspondante est une inégalité variationnelle satisfaite par la fonction de valeur au sens de la viscosité. La convergence du schéma numérique est démontrée par des arguments de viscosité. Une méthode de quantification optimale est utilisée pour calculer les attentes conditionnelles qui apparaissent dans l'équation de programmation dynamique. Des résultats numériques sont présentés pour le prix de l'option swing et le comportement de la fonction de valeur.