Un test de signification pour les covariables dans la régression non paramétrique.

Résumé Nous envisageons de tester la signification d'un sous-ensemble de covariables dans une régression non paramétrique. Ces covariables peuvent être continues et/ou discrètes. Nous proposons un nouveau test basé sur le noyau qui lisse uniquement les covariables apparaissant sous l'hypothèse nulle, de sorte que la malédiction de la dimensionnalité est atténuée. La statistique de test est asymptotiquement pivotante et le taux auquel le test détecte des alternatives locales ne dépend que de la dimension des covariables sous l'hypothèse nulle. Nous montrons la validité du bootstrap sauvage pour le test. Dans les petits échantillons, notre test est compétitif par rapport aux procédures existantes.