Catastrophe Aversion and Risk Equity in an Interdependent World.

Résumé L'aversion aux catastrophes et l'équité en matière de risque sont des concepts importants tant dans la théorie que dans la pratique de la gestion des risques. Keeney [Keeney RL (1980) Equity and public risk, Oper. Res. 28(3):527-534] a été le premier à définir formellement ces concepts. Il a démontré que les deux concepts sont toujours en conflit. Pourtant, son résultat est basé sur l'hypothèse que les risques individuels sont indépendants. Il a donc une pertinence limitée pour les événements catastrophiques du monde réel. Nous étendons le résultat de Keeney aux risques dépendants et dérivons les conditions sous lesquelles plus d'équité et plus de corrélation entre deux risques impliquent une situation plus catastrophique. Nous généralisons ensuite certains des résultats pour les risques corrélés multiples.