Approximations quantiles de haut niveau des sommes de risques.

Résumé L'approximation d'un quantile élevé ou de l'espérance sur un quantile élevé (Value at Risk (VaR) ou Tail Value at Risk (TVaR) dans la gestion des risques) est cruciale pour le secteur des assurances. Nous proposons une nouvelle méthode pour estimer les quantiles élevés des sommes de risques. Elle est basée sur l'estimation du rapport entre la VaR (ou TVaR) de la somme et la VaR (ou TVaR) du maximum des risques. Nous utilisons des résultats sur des fonctions à variation constante. Nous comparons l'efficacité de notre méthode avec les méthodes classiques, sur plusieurs modèles. Notre méthode donne de bons résultats lors de l'approximation de la VaR ou TVaR à des niveaux élevés sur des risques fortement dépendants où au moins un des risques est à queue lourde.