Un algorithme parallèle pour la résolution de BSDEs.

Résumé Nous présentons un algorithme parallèle pour la résolution d'équations différentielles stochastiques à rebours. Nous améliorons l'algorithme proposé dans Gobet Labart (2010), basé sur une méthode de Monte Carlo adaptative avec itérations de Picard, et nous en proposons une version parallèle. Nous testons notre algorithme sur des pilotes linéaires et non linéaires jusqu'à la dimension 8 sur un cluster de 312 CPUs. Nous avons obtenu des speedups très encourageants supérieurs à 0.7.