Contagion interbancaire transfrontalière dans le secteur bancaire européen.

Résumé Cet article étudie la portée de la contagion transfrontalière dans le secteur bancaire européen en utilisant des données d'exposition bilatérale réelle. À l'aide d'un modèle de solvabilité séquentielle et de cascades de liquidité dans les réseaux, nous analysons les modèles géographiques de propagation des pertes de 2008 à 2012. Nous étudions la distribution des résultats de la contagion après un choc commun et un défaut bancaire exogène sur des réseaux simulés de créances réelles à long et à court terme.