BCMA-ES II : Revisiter la CMA-ES bayésienne.

Résumé Cet article revisite le CMA-ES bayésien et fournit des mises à jour pour le Wishart normal. Il met l'accent sur la différence entre un antériorité de Wishart normale et normale inverse. Après quelques calculs, nous prouvons que la seule différence réside étonnamment dans la covariance attendue. Nous prouvons que la covariance attendue devrait être inférieure dans le modèle de priorité Wishart normale en raison de la convexité de l'inverse. Nous présentons un modèle de mélange qui généralise à la fois le modèle Wishart normal et le modèle Wishart inverse normal. Nous présentons enfin diverses expériences numériques pour comparer les deux méthodes ainsi que la méthode généralisée.