L'équité des modèles de notation de crédit.

Résumé Sur les marchés du crédit, les algorithmes de filtrage font la distinction entre les bons et les mauvais emprunteurs. C'est leur raison d'être. Cependant, ce faisant, ils établissent souvent une discrimination entre les individus partageant un attribut protégé (par exemple, le sexe, l'âge, la race) et le reste de la population. Dans cet article, nous montrons comment tester (1) s'il existe une différence statistiquement significative en termes de taux de rejet ou de taux d'intérêt, appelée manque d'équité, entre les groupes protégés et non protégés et (2) si cette différence est uniquement due à la solvabilité. Lorsque la condition (2) n'est pas remplie, l'algorithme de sélection ne respecte pas le principe du prêt équitable et peut être qualifié d'illégal. Notre cadre fournit des indications sur la manière dont l'équité algorithmique peut être surveillée par les prêteurs, contrôlée par leurs régulateurs et améliorée au profit des groupes protégés.