Modèles de régression à indice unique en présence de censure en fonction des covariables.

Résumé Considérons un vecteur aléatoire $(X',Y)'$, où $X$ est de dimension d$ et $Y$ est unidimensionnel. Nous supposons que $Y$ est soumis à une censure aléatoire à droite. L'objectif de cet article est double. Premièrement, nous proposons un nouvel estimateur de la distribution conjointe de $(X',Y)'$. Cet estimateur surmonte le problème courant de la malédiction de la dimensionnalité, en utilisant une nouvelle technique de réduction de la dimension. Deuxièmement, nous supposons que la relation entre $X$ et $Y$ est donnée par un modèle à indice unique, et nous proposons un nouvel estimateur des paramètres de ce modèle. Les propriétés asymptotiques de tous les estimateurs proposés sont obtenues.